量化之迅投miniqmt处理tick数据

子晓聊技术

发布于 2026-04-23 16:59:59

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其实这篇文章之前写过，由于之前文章有点错误没法更改，怕误导大家后面删了。但最近又有同学问我tick数据的问题，那就编辑重发下。

之前写过miniqmt获取分钟数据，有同学留言问我为啥我下载tick数据获取显示没有。 QMT的tick行情供应商修改了下载时间限制。9-16点期间下载，其他时间下载会受到限制。

这里写几种场景例子演示下。获取tick数据分为3种情况。

一、单次全推tick快照（适合低频扫描）

from xtquant import xtdata
# 获取多只股票最新tick快照
tick_data = xtdata.get_full_tick(["000001.SZ"])
                                  
# 解析平安银行tick数据
if "000001.SZ" in tick_data:
     pingan_tick = tick_data["000001.SZ"]
     print(f"平安银行最新价: {pingan_tick['lastPrice']}")
     print(f"时间: {pingan_tick['timetag']}")
     print(f"五档卖盘: {pingan_tick['askPrice']}")

特点：即用即取，无订阅开销，适合低频监控

二、实时tick订阅（适合高频策略)

from xtquant import xtdata
import time
def on_tick_update(data):
    """tick数据到达时触发"""
    for stock_code, tick in data.items():
        print(f"{stock_code} 价格更新: {tick['lastPrice']} ")
# 订阅多只股票的全推tick
handle = xtdata.subscribe_whole_quote(
    ["000001.SZ", "600036.SH"],
    callback=on_tick_update
)
try:
    print("开始监听tick数据... (按Ctrl+C停止)")
    xtdata.run()  # 阻塞运行等待回调
except KeyboardInterrupt:
    xtdata.unsubscribe_quote(handle)

注意事项：

回调触发频率约3秒/次（平台限制）
stock_list为空则订阅全市场，但可能超订阅限制
需手动取消订阅避免资源泄漏

三、历史tick数据下载与读取（适合回测）

先下载再读取本地存储的历史tick：

from xtquant import xtdata
def on_progress(data):
    print(f"进度: {data['finished']}/{data['total']} - {data['stockcode']}")
# 1. 下载tick数据（增量模式避免重复下载）
xtdata.download_history_data2(
    stock_list=["000001.SZ"],
    period="tick",
    callback=on_progress
)
# 2. 查询数据（确保时间范围在交易时段）
data = xtdata.get_market_data_ex(
    stock_list=["000001.SZ"],
    period="tick",
    start_time="20251111093000",  # 精确到秒
    end_time="20251111150000"
)
# 3. 检查数据
print(data)

需要注意，服务商下载tick有时间要求，请了解对应券商的规则。不然会出现傻傻等等没效果的情况。

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原始发表：2025-11-13，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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