[Python技术] 量化之miniqmt下载A股数据到本地

子晓聊技术

发布于 2026-04-23 15:09:22

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前2天写了tushare获取A股数据，一些同学让我写一写miniqmt，那这篇文章写一写miniqmt。

提到miniqmt，一起讲一讲xtquant。miniQMT 是一个本地的量化交易终端，而xtquant 是一个Python 接口库，用于在Python 程序中与miniQMT 交互。简单来说，miniQMT 负责接收和存储行情数据，并提供交易接口；xtquant 则充当Python 和miniQMT 之间的桥梁，让量化交易员可以用Python 编写策略并控制交易。

摘自官方的写法：

XtQuant是基于迅投MiniQMT衍生出来的一套完善的Python策略运行框架，对外以Python库的形式提供策略交易所需要的行情和交易相关的API接口。

#XtQuant 运行依赖环境

XtQuant 目前提供的库包括 64 位 Python 3.6、3.7、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12、3.13版本，不同版本的 Python 导入时会自动切换。在运行使用 XtQuant 的程序前需要先启动 MiniQMT 客户端。

#XtQuant 运行逻辑

Xtdata 作为行情模块，本模块旨在提供精简直接的数据满足量化交易者的数据需求，主要提供行情数据（历史和实时的K线和分笔）、财务数据、合约基础信息、板块和行业分类信息等通用的行情数据。

Xttrader 作为交易模块，封装了策略交易所需要的 Python API 接口，可以和 MiniQMT 客户端交互进行报单、撤单、查询资产、查询委托、查询成交、查询持仓以及接收资金、委托、成交和持仓等变动的主推消息。

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这里写个例子，怎么把数据下载到本地，例子比较简单。

from xtquant import xtdata
import datetime
import pandas as pd
def download_full_market_history():
    """下载全市场近1年日线数据"""
    # 动态计算时间范围
    end_date = datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d")
    start_date = (datetime.datetime.now() - datetime.timedelta(days=365)).strftime("%Y%m%d")

    # 获取沪深A股全部股票
    all_stocks = xtdata.get_stock_list_in_sector("沪深A股")

    # 带进度监控的批量下载
    def on_progress(data):
        print(f"进度: {data['finished']}/{data['total']} - {data['stockcode']}")

   
    xtdata.download_history_data2(
        stock_list=all_stocks,
        period="1d",
        start_time=start_date,
        end_time=end_date,
        callback=on_progress
    )
if __name__ == "__main__":
    download_full_market_history()

   
    data = xtdata.get_local_data(
        field_list=["open", "high", "low", "close", "volume"],  # 必须指定字段
        stock_list=['000001.SZ'],
        period="1d",
        start_time="", 
        end_time=""
    )

    print(data)

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原始发表：2025-07-22，如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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