特征选择怎么选？ | 讨论

想构建一个模型，几十万行数据、400多变量，怎么选？

（1）全部塞进去

模型运行慢，一不小心跑一个月能受得了？更关键塞进了那么多无效变量，效果肯定也不好啊。

（2）按照业务理解选择

不是所有场景都那么好选的，而且这样永远无法发现新的异动点。

（3）PCA主成分压缩

首先PCA这个过程就很慢不说，无效变量还是没有被计算进来了。

......

那么在实际项目中，你是如何进行特征选择的？哪些方法如何实现呢？